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使用DWAVE量子退火器对40个股票的投资组合优化
Portfolio Optimization of 40 Stocks Using the DWave Quantum Annealer
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论文摘要
我们研究了使用量子计算机从美国上市的宇宙中构建投资组合的使用，其中包含一组最佳股票。从历史市场数据开始，我们从D-Wave Systems Inc. D-Wave 2000Q（TM）系统（以下称为DWAVE）上查看各种问题表述，以找到最佳风险与返回投资组合；基于Markowitz公式和Sharpe比率的优化投资组合，Sharpe比率是简化的芝加哥量子比（CQR），然后是新的芝加哥量子净得分（CQNS）。我们第一个经典地对此进行了处理，然后通过我们在DWAVE上的新方法进行处理。我们的结果表明，从业者可以使用DWAVE选择40个美国流动股票中的有吸引力的投资组合。
We investigate the use of quantum computers for building a portfolio out of a universe of U.S. listed, liquid equities that contains an optimal set of stocks. Starting from historical market data, we look at various problem formulations on the D-Wave Systems Inc. D-Wave 2000Q(TM) System (hereafter called DWave) to find the optimal risk vs return portfolio; an optimized portfolio based on the Markowitz formulation and the Sharpe ratio, a simplified Chicago Quantum Ratio (CQR), then a new Chicago Quantum Net Score (CQNS). We approach this first classically, then by our new method on DWave. Our results show that practitioners can use a DWave to select attractive portfolios out of 40 U.S. liquid equities.
