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瓦斯坦斯坦和科尔莫戈罗夫距离中方差 - 伽马近似的Stein因子
Stein factors for variance-gamma approximation in the Wasserstein and Kolmogorov distances
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论文摘要
我们获得了方差 - 脉冲（VG）Stein方程的解的新边界，该方程是根据Wasserstein和Kolmorogorov指标的近似形式正确的。对于四个参数VG类的所有参数值，这些界限必须存在。作为应用程序，我们在六矩定理中获得了显式瓦斯坦和kolmogorov距离误差的界限，以进行双维纳 - itô积分的VG近似。
We obtain new bounds for the solution of the variance-gamma (VG) Stein equation that are of the correct form for approximations in terms of the Wasserstein and Kolmorogorov metrics. These bounds hold for all parameters values of the four parameter VG class. As an application we obtain explicit Wasserstein and Kolmogorov distance error bounds in a six moment theorem for VG approximation of double Wiener-Itô integrals.
